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Titre: Simulation d'un filtre de Kalman
Auteur(s): Terchi, Abdelaziz
Doghmane, Khemis
Pedikity, Directeur de thèse
Mots-clés: Système linéaire
Filtrage de Kalman -- Extension
Date de publication: 1982
Résumé: La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique. Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie.
Description: Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie . École Nationale Polytechnique : 1982
URI/URL: http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6680
Collection(s) :Département Electronique

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