Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1630
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorBoukharouba, Khadidja Malika-
dc.contributor.otherMokrane, B., Directeur de thès-
dc.date.accessioned2020-12-21T12:44:53Z-
dc.date.available2020-12-21T12:44:53Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.otherM001496-
dc.identifier.urihttp://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1630-
dc.descriptionMémoire de Magister : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1996fr_FR
dc.description.abstractCette étude de modélisation à deux objectifs: la simulation et la prévision des apports annuels du réservoir de Béni-Bahdel. Pour la simulation, la méthodologie utilisée est celle de Box-Jenkins dans l'hypothèse de stationnarité. Le modèle résultant est employé dans la génération synthétique d'une centaine de séries et ce, dans le but de vérifier la préservation des caractéristiques statistiques les plus importantes. Pour la prévision, nous avons utilisé le filtre de kalman. A cet effet, un modèle adaptatif de prévision récursive non biaisée, basée sur la description dans l'espace des états est discuté. Nous considérons le cas des systèmes linéaires discrets, avec des bruits blancs Gaussiens. Ce modèle permet des variations dans le temps des paramètres, ce qui est une façon de prendre en compte la réponse non linéaire du système hydrologique concerné.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectBarragefr_FR
dc.subjectModélisation stochastiquefr_FR
dc.subjectModèle armafr_FR
dc.subjectApport annuelfr_FR
dc.subjectFiltre de kalmanfr_FR
dc.subjectBarrage de Béni-Bahdelfr_FR
dc.titleModélisation stochastique des apports annuelsfr_FR
dc.title.alternativesimulation par les modèles arma et prévision par le filtre de kalman, application au barrage de Béni-Bahdelfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Département Hydraulique

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
BOUKHAROUBA.Khadija-Malika.pdfM00149619.21 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.