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dc.contributor.authorTerchi, Abdelaziz-
dc.contributor.authorDoghmane, Khemis-
dc.contributor.otherPedikity, Directeur de thèse-
dc.date.accessioned2021-01-20T13:50:43Z-
dc.date.available2021-01-20T13:50:43Z-
dc.date.issued1982-
dc.identifier.otherPN05082-
dc.identifier.urihttp://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6680-
dc.descriptionMémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie . École Nationale Polytechnique : 1982fr_FR
dc.description.abstractLa méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique. Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectSystème linéairefr_FR
dc.subjectFiltrage de Kalman -- Extensionfr_FR
dc.titleSimulation d'un filtre de Kalmanfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Département Electronique

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