Simulation d'un filtre de Kalman
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La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique.
Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie.
Description
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie . École Nationale Polytechnique : 1982