Simulation d'un filtre de Kalman
| dc.contributor.author | Terchi, Abdelaziz | |
| dc.contributor.author | Doghmane, Khemis | |
| dc.contributor.other | Pedikity, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T13:50:43Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T13:50:43Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie . École Nationale Polytechnique : 1982 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique. Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN05082 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/6680 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système linéaire | fr_FR |
| dc.subject | Filtrage de Kalman -- Extension | fr_FR |
| dc.title | Simulation d'un filtre de Kalman | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
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