Simulation d'un filtre de Kalman

Terchi, Abdelaziz; Doghmane, Khemis

dc.contributor.author	Terchi, Abdelaziz
dc.contributor.author	Doghmane, Khemis
dc.contributor.other	Pedikity, Directeur de thèse
dc.date.accessioned	2021-01-20T13:50:43Z
dc.date.available	2021-01-20T13:50:43Z
dc.date.issued	1982
dc.identifier.other	PN05082
dc.identifier.uri	http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6680
dc.description	Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie . École Nationale Polytechnique : 1982	fr_FR
dc.description.abstract	La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique. Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie.	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.subject	Système linéaire	fr_FR
dc.subject	Filtrage de Kalman -- Extension	fr_FR
dc.title	Simulation d'un filtre de Kalman	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR